Mercati turbolenti di Crypto attesi – 87K di opzioni Bitcoin del valore di 87K impostate per scadere il venerdì

Si prevede che i mercati saranno volatili questa settimana, dato che un gran numero di opzioni di bitcoin ed etereo scadranno questo venerdì. I dati mostrano che più di 87.000 opzioni bitcoin scadranno e che il 77% dell’azione si terrà sullo scambio di Deribit.

Le azioni degli Stati Uniti sono scese drasticamente il Lunedi

Le azioni degli Stati Uniti sono scese drasticamente il Lunedi, in quanto la media industriale Dow Jones è scesa di oltre 700 punti durante le sessioni di trading pomeridiane del mercato azionario.

Nel frattempo, Bitcoin Future ha preso un colpo sui mercati spot, scendendo di oltre il 4% in valore. Un certo numero di altre crittocorse come l’etereum (ETH -8%) ha perso percentuali ancora maggiori lunedì. Tuttavia, gli analisti di crittografia stanno per scadere le opzioni di crittografia di questo venerdì, dato che c’è un gran numero di contratti derivati tra Deribit, Okex, Ledgerx, CME Group, Huobi, Bakkt e Bit.com che scadranno.

I dati di Deribit mostrano che ci sono oltre 87.000 opzioni BTC che scadono questo venerdì. Lo scambio indica anche che 67.000 di queste opzioni (77%) sono detenute su Deribit. Inoltre, 459.000 opzioni di ETH scadono lo stesso giorno e 414.000 o il 90% di queste opzioni sono detenute su Deribit.

Gli altri tre concorrenti

Gli altri tre concorrenti, che impallidiscono rispetto ai numeri di Deribit, sono rispettivamente CME Group, Okex e Ledgerx.

Lunedì mattina (ET), il responsabile del rischio e del prodotto di Deribit, Shaun Fernando, ha parlato della volatilità di BTC e dell’azione del prezzo della moneta di questo mese. „Nel mese di settembre, abbiamo visto il prezzo di BTC scambiare tra i 10.000 dollari USA e i 12.000 dollari“, ha detto Fernando.

„La volatilità di 1 mese di ATM ha raggiunto un massimo del 70% prima di scendere al suo livello del 46% e abbiamo visto la volatilità nella distorsione“.

Fernando ha inoltre aggiunto:

L’indice Deribit è attualmente scambiato oltre il 2,5% al di sotto del regolamento di quasi 4 ore fa, il che potrebbe suggerire alcune interessanti strategie realizzate rispetto a quelle implicite. Se il trend si mantiene, aspettatevi una corsa in vol. Se rimbalziamo, potremmo vedere alcune mosse interessanti intorno allo strike di 11k dove oltre il 10% dell’interesse aperto di Sep è impilato.

I ricercatori di Skew.com hanno parlato della volatilità implicita delle crittocorse anche su Twitter. „Qualche capitolazione in bitcoin“, ha scritto Skew. Il mercato delle opzioni come il trading rimane a distanza, un mese di volatilità implicita.

Ci sono state diverse occasioni in cui i derivati crittografici hanno prodotto mercati spot volatili, mentre altre volte le date di scadenza possono essere poco chiare.